Walken a une formation en comédies musicales (c’est un danseur talentueux, comme en témoigne son apparition dans Clip vidéo « Arme de choix »), et cela semble éclairer la façon dont il aborde à la fois le rôle d’acteur et celui de méchants en particulier. « Je ne me suis jamais éloigné de l’idée de la performance », a déclaré Walken. « Je viens des comédies musicales où il n’y a pas de quatrième mur. … Il y a toujours dans la liste des acteurs d’une pièce un personnage non mentionné. C’est le public, et je porte cela avec moi dans les films. Quand je joue ces méchants, je pense les gens peuvent voir que c’est Chris, prétendant être Max (de Batman Returns) et Max sait qu’il est vraiment Chris, et Chris sait que vous savez que Chris le sait.
Il semble que la véritable approche de Walken pour jouer les méchants consiste simplement à s’amuser. Il utilise son propre charisme naturel et décalé pour imprégner ses personnages d’un charme imbattable. Bref, on aime Christopher Walken, et on aime le voir s’enfoncer à pleines dents dans des rôles de méchants. Il apporte à ses rôles un sens de l’humour presque irrésistible, même lorsqu’il incarne des personnages carrément méprisables.